首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格

上周回顾

一、基金市场热点跟踪

【首(shǒu)批(pī)中证A500ETF上报】9月5日，首批(pī)10只中(zhōng)证A500ETF正式上报(bào)，9月6日就传出获批的(de)好消(xiāo)息，从上(shàng)报(bào)到获批(pī)仅1日，可谓基金(jīn)获(huò)批史上最快速度。这也意味着，包括摩(mó)根、富国、华泰柏瑞(ruì)、招商、泰(tài)康(kāng)在内的(de)5家基(jī)金公(gōng)司旗下在上交所上市的中(zhōng)证(zhèng)A500ETF，以及包括南方、嘉实、景顺长城、国泰、银华在内的5家基(jī)金公司旗下在深交所上市的中证A500ETF，即将进入发行期，为投资者提供布局A股核心资产(chǎn)全新的投(tóu)资利器。

【睿远基金(jīn)获批QDII资格】8月(yuè)29日，证监会核准(zhǔn)睿远基金作为合(hé)格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务，要(yào)求该公(gōng)司(sī)据此办理变更业务范围手续。睿远基金成(chéng)立于(yú)2018年，截至今年6月末，公司管理规模为403.78亿元(yuán)，相较于一季度(dù)末微增2%。近年来，随(suí)着投资者对海外资产配置需求(qiú)的增加(jiā)，以及QDII产(chǎn)品(pǐn)良好的业绩表现，基金(jīn)公司申请QDII业务资格的积极(jí)性不减。证监(jiān)会官(guān)网显示，截至目(mù)前，共有9家公司正在(zài)排队申请QDII资格，分别为方正富邦基金、中(zhōng)金基金、信达澳亚基金、安(ān)信基金、诺德基金、财通(tōng)资管、博道基金、鹏(péng)扬基金、泓德(dé)基金。其中(zhōng)，博道基金、鹏扬基金、泓德基金均在今年提交了QDII业务资格申请(qǐng)，并分别于(yú)3月、5月和6月对资料进行补正。

二、基金发行动态

本节计算的基金剔除了非初始基(jī)金、转型(xíng)基金和后分(fēn)级(jí)基金。

在过去一年，公募(mù)基金市场共成(chéng)立新(xīn)基金1247只，共募集(jí)1.26万亿元；其(qí)中股票型基(jī)金新成立433只，共募集 1338.40亿元；混合型基金新成立299只，共募集830.61亿元；债券型基金新成立(lì)406只，共募集9900.34亿元；FOF基金共成(chéng)立(lì)56只，共募集134.47亿元，其他（QDII基金与REITs基金）共成立53只，共募集(jí)390.84亿元。具体如下：

2.1 新成立基金

本期，国内新成(chéng)立基金共23只，股(gǔ)票型基金9只，混合型基金7只，债券型基金5只(zhǐ)，FOF基金1只，REITs基金 1只(zhǐ)。新基金共(gòng)募集194.46亿元，较(jiào)上期增加123.70亿元。其中，由蒋磊管理的(de)银河CFETS0-3年期政金债指数A规模最大，为54.18亿元。在新成立的基(jī)金中：

（1）股票型基金成立了9只，共募集22.53亿元(yuán)，其中8只被动指数型基金、1只增强(qiáng)指数型基(jī)金(jīn)。混(hùn)合型(xíng)基(jī)金(jīn)成(chéng)立了(le)7只，共募集14.22亿元，均为(wèi)偏股混合型基金。

（2）债(zhài)券基金成立(lì)了5只(zhǐ)，共募集124.38亿元，其中4只被动指数型债券基金，1只混合债券型(xíng)一级基金。FOF基(jī)金成立(lì)了1只，共募集0.10亿元。

具体成立明细如下：

2.2 新发行基金

本(běn)期，国内新(xīn)发行基(jī)金共(gòng)22只，较上期增加11只。其(qí)中股票型基金8只，混合型(xíng)基金4只，债券型基(jī)金10只。

新发行8只(zhǐ)股票型基金，其中7只被动指数型基金，1只增(zēng)强指数型基金。新发行的4只混合型基金均为偏(piān)股混合(hé)型基金。新发行的10只债券型基金，其中6只中长期纯债(zhài)型基金(jīn)， 1只混合债券型二级基金， 1只混合债券型一级基金，2只被动指数型(xíng)债券基金。具体发行(xíng)明细如下：

2.3 基金经理变更(gèng)

上周共有(yǒu)73只(zhǐ)基金发(fā)生基金(jīn)经理变更，其中变更基金经理的基金数量(liàng)较多的基金公司有：国寿安保基金(jīn)（10只）、南方基金（4只）和天弘基金（3只）。

三、基金业绩表(biǎo)现

本节计算的(de)基金剔除了封闭式基金、分级基金和(hé)非初始基金，指数增强(qiáng)基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余(yú)类型基(jī)金根据(jù)绝对收益排名。

3.1 上周业绩

上周，普通股票型基金(jīn)平均收益-2.56%，混合型(xíng)基(jī)金为-2.12%，债券型基金为0.09%。量化产品中主动量化产品(pǐn)平均收(shōu)益为-2.22%，量化对冲产(chǎn)品为0.24%。

3.2 年初至(zhì)今业绩

年初(chū)至今，普通股票型基金平均收益为-12.91%，混合型基金为-10.03%，债券型基金为2.25%，量化产品中主动(dòng)量化产品平(píng)均(jūn)收(shōu)益为-13.75%，量化对冲产(chǎn)品为-0.04%。

普通股票型基金中宝盈龙(lóng)头优选A最(zuì)高16.29%，混合型基金永赢股息优选(xuǎn)A最(zuì)高22.63%，债券型基(jī)金(jīn)中30年国债ETF最高13.00%，主动量化基金(jīn)中长盛量化红利策略A最高10.23%，量化对冲基金中(zhōng)申万(wàn)菱信量化对冲策略最高4.11%，指数增强(qiáng)型基金中中银(yín)中证1000指数增强A相对基准(zhǔn)超额收益最高13.21%。

四、场(chǎng)内基金动(dòng)态

截止2024年9月6日，规模最大的ETF跟踪标的(de)为沪深(shēn)300，总规模7829亿元，其次为上证50规模1371亿元、科创50规模1307亿元(yuán)，股票宽基(jī)指数中沪深300、上(shàng)证50、科创50、中证500规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生(shēng)科技、中国互联网50规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(jià)(总值)指数是(shì)规模最(zuì)大(dà)的债券指数。

上周，沪深300资金净流入最(zuì)多296亿元，中(zhōng)证(zhèng)1000、中证500指数其次，中证短融净(jìng)流出最(zuì)多20亿元；年初至今，沪(hù)深300净流入最(zuì)多(duō)4960亿，中证500、中证1000其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多(duō)81亿元。

下图展(zhǎn)示了规模前5的(de)宽基类(lèi)ETF产品申购(gòu)赎(shú)回(huí)数据，整体来说，宽基ETF头部效应比较明显。

1）上证50：华夏上证50ETF规模(mó)最大1285.60亿，上周资金(jīn)净流入8.00亿，上周日均(jūn)成交额(é)18.69亿元；

2）沪深(shēn)300：华泰柏瑞沪(hù)深300ETF规模最(zuì)大2845.53亿(yì)，上周资金净流入32.58亿，上周日均成交额36.69亿；

3）中(zhōng)证500：南(nán)方(fāng)中证500ETF规模最大846.07亿，上周资金净流出16.39亿，上(shàng)周日均成交额12.56亿；

4）中证1000：南方中证1000ETF规模最大366.94亿，上周资金净流出22.85亿，上周(zhōu)日均成交额12.02亿；

5）创业(yè)板指：易方达创(chuàng)业板(bǎn)ETF规模最大563.88亿，上周资金(jīn)净流出3.73亿，上周日均成交额16.83亿；

6）科(kē)创50：华夏(xià)上证科创板(bǎn)50ETF规模最大668.83亿，上周资金净流入7.24亿，上周日(rì)均成交额(é)13.95亿。

下图展示了每(měi)类主题(tí)基(jī)金中(zhōng)关注度较高且规模前(qián)5的ETF产品申购赎回数据。

1）港股系(xì)列：易(yì)方达中证海(hǎi)外互联ETF最大339.45亿，年初至今华夏恒生(shēng)ETF资金净流入最(zuì)多 2.07亿，年初(chū)至今华夏恒生(shēng)科技(jì)ETF日均(jūn)成交额(é)最高23.15亿；

2）券商系列：国泰中证全指(zhǐ)证券公司(sī)ETF规模最大278.75亿，年初(chū)至今天弘中证全指证(zhèng)券公司ETF资金净流(liú)入最多4.97亿，年初至今国泰中证全指证券公司ETF日均成交额最高9.16亿；

3）科技系列(liè)：国(guó)联(lián)安中证(zhèng)全(quán)指半导体ETF规模最大205.68亿，年初至今华夏中证动漫游戏ETF资金净(jìng)流入最多15.74亿，年初至今国联安中证全指半导体ETF日均成(chéng)交额(é)最高9.29亿；

4）新能源系列：华泰柏瑞中证光伏产业ETF规模最大(dà)72.70亿，年初至今天弘中证(zhèng)光伏产业ETF资金净流入最多2.50亿，年初至今华泰柏瑞中证(zhèng)光伏(fú)产业(yè)ETF日均成交额最高3.81亿；

5）医药系列：华宝中证医疗ETF规模最大211.00亿，年初至今华宝(bǎo)中证(zhèng)医疗ETF资金净流入最多26.99亿，年初(chū)至(zhì)今易方(fāng)达沪深(shēn)300医药(yào)卫生ETF日均成交额(é)最高4.23亿；

首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格>6）消费系列：鹏华中证(zhèng)酒ETF规模最(zuì)大76.85亿，年初至今南方中证主要消费ETF资金净流入最多0.11亿，年初至(zhì)今鹏华中证酒ETF日均成交额(é)最(zuì)高3.46亿；

7）军工(gōng)系列：国泰中证军工ETF规模最大76.51亿，年初至(zhì)今广(guǎng)发中(zhōng)证军工ETF资金(jīn)净流入最(zuì)多2.05亿，年初至今国泰中(zhōng)证(zhèng)军工ETF日均成(chéng)交额最(zuì)高2.44亿；

8）红利&国(guó)企系(xì)列：华泰柏(bǎi)瑞红利ETF规模(mó)最大165.31亿，年初至今该系列均为净(jìng)流出，年初至今华泰柏瑞红利ETF日均(jūn)成交额(é)最高(gāo)3.74亿。

1. 极端市场环(huán)境(jìng)可能对模型效果(guǒ)造成(chéng)剧(jù)烈冲击，导致收益亏损。

2. 量化(huà)模型基(jī)于历史数(shù)据分析得到，未来存在失效风险，建议投资(zī)者紧密跟踪模型表现。

说明：

发(fā)布(bù)日期：2024年09月(yuè)08日

分析师：杨怡玲执业证书编号：S0860523040002

分析师：邱蕊执业(yè)证书编(biān)号：S0860519020001

联系(xì)人：陶文启

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